Leer Van Die Eerste Nadeel Strategie

Leer Van Die Eerste nadeel Strategie 'N Paar maande gelede het die navorsingspan gewerk op 'n strategie wat ons genoem Eerste nadeel. Soos dikwels gebeur met ons navorsing, die strategie uitgevoer matig goed in ons terug toets sonder self werklik onderskei in vergelyking met ander strategieë wat ons het gepubliseer. Artikel Vandag se die reëls aan te bied vir die eerste nadeel strategie. In sy huidige vorm, is dit onwaarskynlik dat die nuwe middelpunt van jou hele handel strategie wees. Maar, is dit dalk 'n goeie basis vir verdere uitbreidings, en meer belangrik dit leen hom ook tot 'n paar interessante opmerkings oor die SP 500. As jy wil om te leer hoe om die ConnorsRSI momentum ossillator gebruik om kort termyn oorverkoop SP 500 aandele verhandel kliek asseblief hier. Die basiese doel van die Eerste nadeel strategie is om 'n baie sterk voorraad wat se wat sy eerste teken van swakheid, en dan koop wat voorraad op 'n verdere intraday prys daal vind. Hier is die reëls: 'N stelsel kies vind plaas wanneer al die volgende voorwaardes waar is: Gemiddelde daaglikse volume vir die afgelope 21 dae is groter as 1000000 Sluitingsprys is groter as $ 5 Sluitingsprys is groter as die 200-daagse bewegende gemiddelde, of MA (200) Sluitingsprys is groter as MA (100) Sluitingsprys is groter as MA (50) Sluitingsprys is groter as MA (20) Sluitingsprys is minder as MA (5) Koop die voorraad op 'n X% perk onder die vorige dag se noue binne Y dae van die Setup voorkom. Ons getoets limiet waardes van X = 2, 4, 6, 8, 10 en 12, en Y waardes van 1, 2, 3, 4 en 5 dae. Verkoop die voorraad die gebruik van een van die volgende afrit metodes: Close & gt; MA (5) ConnorsRSI & gt; 50 ConnorsRSI & gt; 70 In ons toets ons die handel gesluit met behulp van 'n gesimuleerde mark orde die dag ná die verkoop sein plaasgevind het, met behulp van die gemiddelde van die oop, hoog, laag en naby as ons afsetprys. Maar jy kan ook uitgang aan die einde as jy wil. Soos jy kan verwag, die strategie variasies met behulp van die hoogste limiet bestellings (10% en 12%) gegenereer die hoogste gemiddelde wins per handel, maar ook die minste gesimuleerde ambagte oor die toets tydperk van 12 jaar vanaf 2001 deur middel van 2012. Die top 10 kunstenaars het gemiddelde winste van 2,09% tot 2,74% per handel op grond van ongeveer 700-1800 historiese handel seine. Ander variasies het aansienlik laer winste per handel, maar gegenereer meer as 70.000 handel seine. Volgende een eenvoudige reël bygevoeg ons die strategie: op die Opstel dag, moet die voorraad 'n huidige lid van die SP 500 indeks wees. Dit is duidelik dat hierdie aansienlik verminder die aantal gesimuleerde ambagte, soos die vorige heelal was veel groter as 500 aandele. Trouens, die top 10 variasies oral gegenereer 97-319 handel seine. Wat was 'n bietjie meer verbasend was die verandering in die gemiddelde wins per handel, wat gewissel van 3,00% tot 4,16% by die gebruik van die SP 500 as ons handel heelal. Hoewel dit mag lyk nie soos 'n baie op 'n absolute basis, dit verteenwoordig ongeveer 'n 50% oor-die-raad verbetering op die vorige resultate. Daarbenewens het die handel duur was korter en die oorwinning koers (die persentasie van winsgewende bedrywe) was hoër as die toets teen die SP 500. Hoekom is dit belangrik? Want dit beklemtoon weereens die kwaliteit van die maatskappye wat lede van die SP 500. Baie van hierdie maatskappye is huishoudelike name wie se voorraad is hoofsaaklik gehou deur institusionele beleggers. Wanneer professionele geld bestuurders sien prys terugsakkings in gerespekteerde maatskappye, hulle is geneig om in te gryp en koop meer aandele teen 'n afslag "pryse, wat op sy beurt maak dit minder waarskynlik dat pryse te ver sal val. Verstaan ​​hierdie gedrag in die mark en sien dit ondersteun met gekwantifiseerde toetsuitslae sal jou help om beter besluite te neem oor jou eie handel strategieë te maak. Klik hier om te leer hoe om die mees doeltreffende handel hierdie aandele met behulp van die ConnorsRSI aanwyser.